多源采集
接入订单簿、成交、参考价格、事件状态和必要的链上信息，并保留各自来源。
Capabilities
从市场数据到订单执行，一套可监控、可恢复的生产系统。
我们的生产链路连接市场数据、价格判断、订单管理、交易前检查和日常运营。每个环节都有明确的输入、输出和异常处理方式。
01 · Data
建立连续、可追溯的市场数据。
系统持续接收订单簿、成交、参考价格和事件状态，并记录时间、来源和原始数据。研究与生产使用一致的数据定义。
数据质量
检查缺口、乱序、延迟、重复和字段变化；数据不完整时停止依赖相关信号。
重放与追溯
保留时间戳、来源和原始记录，支持历史研究、生产调查和事件重放。
02 · Pricing
用可复现实验形成价格判断。
研究从明确的问题和比较基准开始，将多源信号、流动性、费用、延迟和风险纳入定价与决策。
研究设计
记录数据范围、假设、参数、比较基准和失效条件，使结果能够被重复检查。
成本与流动性
区分盘口价格和内部价格判断，并计算手续费、滑点、延迟及可成交规模。
上线验证
通过样本外测试、压力场景和生产门禁验证结果，不以单一回测指标决定上线。
03 · Execution
按交易场所规则管理订单全生命周期。
系统针对不同场所的订单类型、价格步长、成交状态和连接方式进行适配，并持续核对订单、成交与仓位。
订单路径
在明确时限内完成决策、交易前检查、下单、确认和状态更新。
状态恢复
处理乱序、重复、拒单、部分成交、断线和重连，并在恢复后重新核对场所状态。
成交与对账
持续比较策略意图、订单结果、成交和仓位，及时发现并处理差异。
04 · Risk
风险检查在订单发送前完成。
系统在下单前检查余额、仓位、价格偏离、订单规模和频率。异常状态触发节流、撤单、降级或停止。
交易前检查
在发送订单前检查仓位、余额、订单规模、价格偏离、频率和市场状态。
组合风险
按场所、市场和相关事件汇总敞口，避免只从单个盘口判断风险。
异常处理
通过价格保护、节流、降级和全量撤单，为异常状态规定明确动作。
05 · Operations
通过监控、记录和复盘保持系统稳定。
生产系统持续监控数据、订单、敞口、延迟和服务状态，并记录版本、配置和异常处置过程。
生产监控
监控数据新鲜度、订单状态、成交、敞口、延迟和系统健康，而不只检查服务是否在线。
版本与审计
记录策略版本、配置、决策输入、风险检查和执行事件，便于追溯。
异常复盘
根据运行记录定位问题，完成修复、验证和受控恢复。